陳仁遶教授 / Ren-Raw Chen
職稱： 教授
現職： 數金系教授
電話： (03)211-8800 分機 2600
學歷： 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 金融學博士
專長領域： 金融建模、衍生性商品、信用風險、利率期限結構、人工智慧
個人簡介
陳仁遶教授專長於人工智慧、流動性、利率期限結構、和信用風險建模、交易部門和評級機構的定價模型自動化、封閉式解的推導、格點模擬和蒙特卡羅模擬的實施以及複雜校準。
陳教授在主要金融和專業期刊上發表過多篇論文。他曾為多家金融公司實施定價模型，包括為雷曼兄弟公司開發的信用衍生性商品定價模型、為穆迪KMV公司開發的結構性違約模型、為大華證券公司開發的可轉換債券和固定收益衍生性商品模型，以及為Polypaths Software公司開發的雙因子HJM模型。
陳教授在伊利諾大學厄巴納-香檳分校獲得金融學博士學位。他曾在羅格斯大學、新澤西州立大學、匹茲堡大學、台灣大學和香港大學任教。他曾任職於摩根大通、雷曼兄弟、大華證券公司、穆迪KMV、貝萊德和摩根士丹利等公司。
學歷
博士：伊利諾大學
碩士：伊利諾大學
學士：國立台灣大學
經歷
全職：福特漢姆大學，2008~2026
羅格斯大學（新澤西州立大學），1990~2008
台灣大學，1994~1995
匹茲堡大學，1995~1996
雷曼兄弟，1997~1999
兼職：香港大學，1994
哥倫比亞大學，2013
研究計畫
多項與人工智慧相關的金融證券定價模型、行為金融學。
期刊論文(過去兩年)
1. “Fund Similarity: A Use of Bipartite Graph,” with Liangbingyan Luo, Yihui Wang, and Xiaohu Zhang, Information, forthcoming, 2026.
2. “Classifying Factor Velocity with Swarm Intelligence: Market Pricing of Fast- and Slow-Moving Factors,” with Mengjie Huang and Yi Tang, Algorithms, 18(11), 2025.
3. “GPU-Accelerated PSO for High-Performance American Option Valuation,” with Leon Li, Applied Sciences, forthcoming, 2025.
4. “An Empirical Study of the Chen-Hsieh-Huang Model,” with Pei-Lin Hsieh and Bryan Rodas, Journal of Fixed Income, forthcoming, 2025.
5. “A Model-free Lattice,” with Pei-Lin Hsieh, Jeffrey Huang, and Hongbiao Zhao, Journal of Risk and Financial Management, 18(1), 2025.
6. “A Graphic Model for the Term Structure of Interest Rates,” with Pei-Lin Hsieh, Jeffrey Huang, and Alina Luo, Journal of Fixed Income, 34(4), 128–161, Spring 2025.
7. “Is Taiwan Stock Market (Swarm) Intelligent?” Information, 15(11), 2024.
8. “GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model,” with Leon Li and Frank Fabozzi, Journal of Derivatives, 32(2), 72-101, 2024.
9. “Systemic Risk and Bank Networks: A Use of Knowledge Graph with ChatGPT,” with Ren-Yuan Lyu, Chung, San Lin, and Yilu Zhou, FinTech, 3(2), 274-301, 2024.
10. “Search on an NK Landscape with Swarm Intelligence: Limitations and Future Research Opportunities," with Cameron Miller and Puay Khoon Toh, Algorithms, 16(11), 2024.
11. “From Liquidity Risk to Systemic Risk: A Use of Knowledge Graph,” with Xiaohu Zhang, Journal of Financial Stability, 70, 2024.